Количество российских банков, которые могут столкнуться с дефицитом капитала при падении экономики и цен на нефть в экстремальном макросценарии, возросло в 2,5 раза по сравнению с началом года, показывают стресс-тесты Центробанка РФ.
"Усилились риски связанные с портфелем потребкредитов необеспеченных..., риски связанные с достаточностью капитала, риски связанные с состоянием ликвидности, так как развитие кредитования идет по системе более бурными темпами, чем увеличение возможностей по ликвидности", - сказал первый зампред ЦБР Алексей Симановский журналистам во вторник.
ЦБР проводит стресс-тесты банков раз в полгода.
На 1 января 2012 год стресс-тесты показывали дефицит капитала у 120 банков в 56 миллиардов рублей для пессимистического сценария падения экономики и цен на нефть и в 405 миллиардов рублей у 223 банков - для экстремального.
Симановский сказал, что сценарные условия стресс-тестов на 1 июля остались такими же как на начало года.
На 1 января ЦБ оценивал устойчивость банков при 15-20-процентном падении цен на нефть по двум сценариям: пессимистическом, предполагающем замедление ВВП до 2 процентов, и экстремальном - при падении ВПП на 1,4 процента.