ФРС США во вторник предложила потребовать от восьми крупнейших банков США создания дополнительной капитальной "подушки" и заявила, что этим компаниям потребуется больше капитала, если они полагаются на рискованные виды долга.
К большинству из этих банков, в число которых входят Citigroup и Goldman Sachs, будут предъявлены более высокие капитальные требования, чем подразумевают подобные правила мировых регуляторов.
Регуляторы хотят, чтобы американские банки, чье банкротство может угрожать рынкам, финансировали себя в большей степени посредством собственного капитала, и в меньшей - посредством заемных средств. Чиновники также хотят отбить у банков желание опираться на методы финансирования, которые считают рискованными.
"Расчет на краткосрочное оптовое фондирование может сделать компанию уязвимой к уходу кредиторов, что заставит ее быстро ликвидировать свои собственные позиции или просить клиентов о краткосрочном кредитовании", - сказал управляющий ФРС Дэниэл Тарулло, которого цитирует Рейтер.
Большинство банков имеют достаточно капитала, чтобы выполнить эти требования. Заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер сказал во вторник, что JPMorgan Chase & Co могут понадобиться более $20 миллиардов дополнительного капитала, чтобы соответствовать им.
Требования к банковским резервам, прописанные в мировом соглашении Базель III, разработаны для того, чтобы сделать банки более безопасными после финансового кризиса 2007-2009 годов.
Согласно мировым правилам, дополнительные резервы должны составлять от 1 до 3,5 процента от объема рискованных активов для крупнейших банков. Точные суммы зависят от размера банков, сложности их структуры и других факторов.
Согласно предложению ФРС, которое может вступить в силу в 2016 году, банки США будут рассчитывать размер требуемых резервов, используя как базельский метод, так и отдельный способ, учитывающий краткосрочное оптовое финансирование. Им придется ориентироваться на ту сумму, которая будет выше.
По оценкам ФРС, доплаты американских банков превысят базельские требования примерно в 1,8 раза. Инвестиционным банкам, таким, как Morgan Stanley, которые используют оптовое финансирование, вероятно, потребуются самые крупные защитные резервы.