Международным системообразующим банкам с общим объемом активов в 47 трлн долларов, возможно, придется привлечь дополнительный капитал в размере 566 млрд долларов для того, чтобы соответствовать новым, более жестким требованиям «Базеля III», сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.
Объем необходимых средств при этом составит 23% от нынешнего уровня базового капитала кредитных организаций, оцененный в 2,5 трлн долларов.
По мнению аналитиков агентства, финансовые организации, вероятнее всего, будут проводить различные меры для удовлетворения требований «Базеля III». К таким мерам относятся выпуск акций, сокращение объема взвешенных с учетом риска активов и удержание доходов.
После вступления в силу более строгих требований «Базеля III», по мнению Fitch, средняя рентабельность капитала крупнейших банков мира может сократиться на до приблизительно 8—9% против 11%, которые наблюдались в течение последних нескольких лет. Таким образом, для банков, стремящихся поддерживать рентабельность капитала на уровне 12—15%, новые правила создадут стимулы для дальнейшего сокращения расходов и повышения стоимости услуг кредитных организаций для заемщиков и клиентов.
Требования к системообразующим банкам ужесточают меры, включенные в принятый ранее пакет реформ в банковской сфере — «Базель III». он предусматривает, что банки должны нарастить достаточность банковского капитала первого уровня (tier 1 ratio) в 2013 году до 4,5% и до 6,0% к 2019-му. Более узкий показатель, включающий только соотношение стоимости обыкновенных акций банка к его активам, взвешенным с учетом риска (core tier 1 capital), кредитным организациям рекомендовано увеличить с 3,5% в 2013 году до 4,5% в 2019-м.
Кроме того, в рамках «Базеля III» вводятся разные виды буферов: принудительный в 2,5% капитала, образованный по собственному усмотрению контрцикличный буфер в 0—2,5% капитала.