Рубль увеличил убытки под занавес торгов понедельника из-за глобального бегства от рисков и падения цен на нефть, завершая биржевую сессии на полугодовых минимумах к бивалютной корзине и показывая рекордную отрицательную динамику к её компонентам.
Дилеры не исключает его дальнейшего снижения в случае ухудшения внешнего фона.
Участники рынка объясняют столь резкое внутридневное ослабление рубля, не наблюдавшееся со времен кризиса 1998-99 годов, тем, что в предыдущие дни рубль практически не реагировал на ухудшавшийся внешний фон, находясь под защитой высоких цен на нефть, а когда они упали - показал истинное лицо монотоварной валюты и неспособность противостоять негативным факторам.
Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на торгах ММВБ к 18.00 МСК находились на уровне 34,30, стоимость корзины повысилась почти на 2 процента по сравнению с пятничным закрытием.
Вечером котировки корзины достигли отметки 34,33 рубля - полугодового максимума, а разрыв в котировках между уровнями закрытия пятницы и первыми сделками понедельника составил 32 копейки.
Существенно выше средних значений в понедельник биржевые обороты: за час до закрытия торгов ММВБ объем сделок по доллару США составил почти $6 миллиардов.
Доллар в секции расчетами "завтра" вырос на 2 процента до 28,87 рубля - максимума с середины марта.
С пятницы он набрал 56 копеек по сравнению с закрытием предыдущего дня, и такой динамики не было даже во время "управляемой девальвации" 2008-2009 годов. Нечто похожее наблюдалось в августе 1998 года.
Евро растет на 1,8 процента, расчетами "завтра" достигнув отметки 40,96 рубля.
Снижение рубля против компонентов бивалютной корзины отражает спрос на безопасные активы и бегство из рубля как высокорискованной товарной валюты.
"Рубль подешевел из-за внешнего негатива, понижения рейтинга США, а началось все еще в пятницу - было очень много ордеров на закрытие коротких валютных позиций, исполнение которых, в том числе, и привело к скачку корзины утром вверх", - сказал дилер крупного западного банка в Москве.
"С утра спекулянты загнали корзину вверх, потом на пике много продавали (валюту) экспортеры, и её котировки откатились. Затем котировки вновь пошли наверх, в том числе, из-за спроса входящих в рынок американских участников, им противостояли закрывающие вечером позиции внутридневные спекулянты", - сказал дилер Номос-банка, отметив, что корзина и её компоненты могут вырасти к концу торгов из-за внешнего спроса на безопасные активы.
По его мнению, остановить падение на глобальных рынках должны действия мировых регуляторов, в частности, он ждет шагов от ФРС США на заседании 9 августа.
Основным негативным фактором для мировых рынков стало решение агентства S&P понизить кредитный рейтинг США на одну ступень, что спровоцировало повсеместное бегство от риска.
Общий пессимистичный фон в последние дни поддерживала и ситуация с долгами в еврозоне, в фокусе рынков находились долговые проблемы Испании и Италии.
Покупка ЕЦБ проблемных евробондов утром понедельника остановила рост доходности госбумаг Италии и Испании, но не привела к кардинальному изменению ситуации на рынках - они повсеместно остаются на отрицательной территории, торги на Уолл-стрит сразу же открылись падением котировок.
На рынке форекс евро, протестировав утром отметку $1,44 в ответ на покупки облигаций европейским регулятором, не впал в эйфорию и посыпался вслед за другими валютами, откатившись более чем на 200 пунктов от сессионных максимумов.
Таким образом, доллар США продолжает сохранять статус безопасной валюты, хотя инвесторы бегут в него скорее от безысходности, поскольку круг подобных инструментов на форексе крайне ограничен: доллар, японская иена, швейцарский франк и, с рядом оговорок, золото.
В числе основных пострадавших пребывает нефть, базовые сорта которой дешевеют с начала дня более чем на 3 процента из-за опасений, что расширение кризисных явлений снизят спрос на топливо.
"Основной риск сейчас для рубля и рублевых активов - цена на нефть, которая в условиях глобальной неопределенности может продолжить снижение и уже не оказывать поддержку российской валюте, хотя в ближайшие пару месяцев ещё будет поступление выручки от продажи дорогой нефти", - сказал дилер банка ING.
Американский сорт WTI торгуется вблизи минимумов текущего года, котировки - у отметки $83,80 за баррель.
Североморская смесь Brent торгуется вблизи 6-недельных минимумов, текущие значения - $106,30 за баррель.