Исполнительный директор американского банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и трейдер банка Фабрис Турре, которые сегодня предстанут на слушаниях в сенате, посвященных роли инвестиционных банков в финансовом кризисе, намерены заявить, что непричастны к потерям инвесторов, понесенным на сделках с комплексными производными инструментами.
В частности, Ф.Турре, являющийся фигурантом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), готовится защищать свои действия по продаже инвесторам ипотечных облигаций CDO в 2007г., передает Reuters со ссылкой на текст выступления, подготовленный трейдером.
Исполнительный директор в подразделении торговли структурированными продуктами Goldman Sachs Group Ф.Турре заявит, что "категорически" не согласен с обвинениями SEC и готов защищать свое честное имя в суде. Согласно тексту его выступления, он не вводил в заблуждение инвесторов относительно роли хедж-фонда Paulson & Co. в сделке по структурированию и продаже инвестиционного продукта Abacus 2007-AC1, в основе которого лежал пул американских ипотек класса subprime (низкокачественных ипотек).
Более того, Ф.Турре "вспоминает", что сообщал представителям одного из инвесторов - управляющей компании ACA Management - о том, что хедж-фонд Paulson собирается купить страховку по некоторых траншам CDO. Таким образом, участники сделки должны были понимать, что Paulson по меньшей мере сомневается в качестве актива, являющегося предметом сделки.
Трейдер Goldman Sachs, который в одном из электронным писем называет себя "великолепным Фабом", создателем финансовых "чудовищ", готовится однозначно заявить перед сенаторами, что не создавал продукта, который был рассчитан на обвал своей стоимости.
В свою очередь босс Goldman Sachs Л.Бланкфейн будет отвергать все обвинения в том, что его компания играла против своих клиентов, то есть предлагала инвесторам продукты, которым заведомо было суждено рухнуть. Согласно тексту выступления Л.Бланкфейна перед следственным подкомитетом сената, на который ссылается Би-би-си, глава Goldman Sachs намеревается заявить, что "ставки", которые Goldman Sachs якобы делал в расчете на обвал американского рынка жилья, были лишь стандартным элементом "управления рисками".
Накануне так называемый постоянный подкомитет сената США по расследованиям, который в том числе занимается расследованием финансового кризиса, обвинил Goldman Sachs в том, что банк наживается на убытках своих клиентов. Как утверждает председатель подкомитета Карл Левин, "Goldman Sachs делал ставки на падение цен на недвижимость и в то же время продавал своим клиентам инвестиционные продукты, которые могли приносить прибыль только в случае роста жилищного рынка".
В середине апреля SEC подала в суд на американский банк Goldman Sachs, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. В центре внимания регулятора оказался производный инструмент под названием Abacus 2007-AC1, структурированный банком и проданный нескольким инвесторам, в частности немецкому банку IKB Deutsche Industriebank и голландскому ABN Amro.
Данный финансовый продукт был обеспечен пулом ипотечных бумаг категории subprime и выведен на рынок, когда американский сектор subprime-ипотеки начал подавать первые признаки неминуемого обвала. В результате через восемь месяцев после продажи Abacus инвесторам данный актив практически полностью обесценился - 99% бумаг, входивших в ипотечный пул, столкнулись с понижением рейтинга. Инвесторы потеряли на вложениях в Abacus около 1 млрд долл., сообщила SEC в своем иске.
В числе пострадавших от предполагаемого мошенничества Goldman Sachs оказался и британский банк Royal Bank of Scotland (RBS), который принял на себя обязательства и инвестиционный портфель нидерландского банка ABN Amro, поглощенного консорциумом во главе с RBS в 2007г. Британский банк выплатил Goldman Sachs 841 млн долл., чтобы закрыть позицию по инструменту Abacus.
Комиссия обвиняет Goldman Sachs и одного из его вице-президентов Ф.Турре в том, что они намеренно скрыли от инвесторов информацию о конфликте интересов, лежащем в основе "токсичного" дериватива. По данным SEC, в отборе ипотечных бумаг для Abacus самое непосредственное участие принимал известный хедж-фонд Paulson & Co., о чем Goldman Sachs умолчал в проспекте эмиссии.
При этом Paulson сделал ставку на понижение стоимости дериватива, обзаведясь страховкой от дефолта по данному инструменту - так называемыми кредитными дефолтными свопами (CDS). Ставка Paulson успешно сыграла: хедж-фонд получил 1 млрд долл. прибыли. Но если бы инвесторы, игравшие на рост стоимости Abacus, знали об участии Paulson в сделке и его короткой позиции по активу, они приняли бы иное инвестиционное решение, уверена SEC.