Банк России видит потенциальную угрозу кризиса в российском банковском секторе из-за падения рентабельности активов ниже 1 процента.
"Несмотря на позитивный эффект большинства антикризисных мероприятий, сохраняются серьезные потенциальные угрозы финансовой стабильности как отдельных институтов, так и банковской системы в целом", - говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБР за 2009 год.
ЦБР беспокоит сокращение финансового результата, близкая к нулевой рентабельность банковского сектора в целом, кредитное сжатие, дефицит долгосрочной ресурсной базы банковского сектора, кредитные и валютные риски и недокапитализированность отдельных банков с точки зрения повышения с начала 2010 года требований к капиталу.
"Абсолютные и относительные финансовые результаты деятельности банковского сектора по итогам 2009 года свидетельствуют о том, что в соответствии с одним из критериев банковского кризиса, применяемых в международной практике, - снижением рентабельности банковских активов до уровня 1 процента и менее - угроза кризиса в российском банковском секторе сохраняется", - считает регулятор.
Рентабельность активов российских банков находится на уровне ниже 1 процента начиная со средины 2009 года. На 1 января 2010 года она составляла 0,7 процента, снизившись за год с 1,8 процента.
Основной причиной снижения рентабельности банков РФ стало сокращение прибыли, которая в 2009 году упала в два раза - до 205 миллиардов рублей.
Число убыточных кредитных организаций и объем их убытков по сравнению с 2008 годом выросло в 2,1 раза.
Тем не менее, согласно обзору регулятора, удельный вес банков, находящихся в хорошем экономическом положении (первая и вторая квалификационные группы), в общем количестве действующих банков с начала года вырос на 1,5 процентного пункта и на 1 октября 2009 года составил 88,1 процента.
В период кризиса банки практически остановили кредитование, и вынуждены были наращивать резервы под возможные потери по кредитам, что и стало причиной падения прибыли.
В 2009 году банки в 2,2 раза увеличили провизии - до 1,5 триллиона рублей, или 9,3 процента кредитного портфеля.
Согласно оценкам ЦБР, послабления по резервированию, введенные в кризис, позволили банкам сэкономить 400 миллиардов рублей.
ЦБР полагает, что основные кредитные риски, накопленные во время кредитного бума, реализовались в конце 2008 года - первой половине 2009 года.
"В будущем при отсутствии резких шоков в динамике макроэкономических показателей можно ожидать постепенного улучшения экономического положения основных заемщиков из реального сектора экономики", - считает регулятор.
Темп прироста просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям снизился до 6,4 процента за четвертый квартал 2009 года (за первый квартал он составил 70,4 процента, за второй квартал - 34,9 процента, за третий квартал - 17 процентов).
Суммарный уровень "плохих кредитов" в российском банковском секторе (доля ссуд 4 и 5 категорий качества) в 2009 году вырос до 9,7 процента на 1 января 2010 года с 3,6 процентов годом ранее.
С осени 2008 года банки активно пролонгировали и реструктурировали "проблемные кредиты", надеясь на улучшение платежеспособности заемщиков или восстановление стоимости залогов.
Банк России допускает, что часть банков, зная о фактическом дефолте заемщика, могла злоупотреблять механизмом реструктуризации и пролонгации, и диапазон оценок "потенциальных потерь банков может быть весьма широким".
ЦБ отмечает, что в 2009 году снизилась зависимость банков РФ от фондирования на внешних рынках.
К 1 января 2010 года доля иностранных пассивов в совокупных пассивах банковского сектора снизилась до 13,4 процента с пикового значения 20,1 процента на 1 октября 2008 года.